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                關于發布上海清算所標準化票據指數系列的公告

                為豐富中國信用債指數產品體系,并向市場參與者提供標準化票據價格指標工具,銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱上海清算所)于2020年10月9日正式向市場發布上海清算所標準化票據指數系列。

                上海清算所標準化票據指數系列是反映銀行間市場標準化票據產品價格走勢的綜合指標體系。除反映全市場的綜合指數外,目前另根據標準化票據基礎資產承兌人類型、貼現特征進一步分類建立標準化票據商票指數、銀票指數等4只子指數,具體信息如下:

                上海清算所標準化票據綜合指數,指數代碼SCH01300。指數基準日為2020年8月3日,基點值為100。截至2020年9月30日,指數樣本券47只,總收益指數100.3201,總市值39.8354億元,指數平均收益率3.1963%,指數修正久期0.4018。

                上海清算所標準化票據商票指數,指數代碼SCH01301。指數基準日為2020年8月3日,基點值為100。截至2020年9月30日,指數樣本券29只,總收益指數100.3183,總市值23.5774億元,指數平均收益率3.3284%,指數修正久期0.3944。

                上海清算所標準化票據銀票指數,指數代碼SCH01302。指數基準日為2020年8月3日,基點值為100。截至2020年9月30日,指數樣本券18只,總收益指數100.3585,總市值16.258億元,指數平均收益率3.0046%,指數修正久期0.4126。

                上海清算所標準化票據已貼現商票指數,指數代碼SCH01303。指數基準日為2020年8月3日,基點值為100。截至2020年9月30日,指數樣本券11只,總收益指數100.3969,總市值13.8046億元,指數平均收益率3.1466%,指數修正久期0.395。

                上海清算所標準化票據未貼現商票指數,指數代碼SCH01304。指數基準日為2020年8月3日,基點值為100。截至2020年9月30日,指數樣本券18只,總收益指數100.2588,總市值9.7728億元,指數平均收益率3.5846%,指數修正久期0.3935。

                指數數據及編制方案見網站債券指數專區:http://www.teachfluence.com/cpgz/zqjqysp/zqzs/

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